程序、人工与主观交易的完美搭配方案推荐!
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Lester路肖南
全球粉丝数:4.33万人
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视频简介:设计一个完全标准的程序以持续获利是不现实的,因为标准程序化面临系统性和适应性风险。更好的搭配是标准程序与人的结合,基于规则的主观性。人工执行时,客观规则与主观判定结合,规则保障基本盘、一致性和可持续性,主观性则规避系统性风险和适应性问题。但主观性在可复制性和一致性上存在挑战,需控制经验的影响范围,避免经验越界推翻既定规则。
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视频内容概述:程序、人工、主观交易,怎么选?
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视频内容概述:程序、人工、主观交易,怎么选?
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文字版:
当设计一个完全标准的程序时,期望它在市场上永远获利是不切实际的。因为通常,完全程序化的标准产品会面临两种风险:系统性风险和适应性问题。一个好的搭配是,当你有一个标准程序——即你开发的程序,加上人的因素。在运行过程中,你可能会发现程序的问题,并据此进行修改和调试。尽管修改后它仍是一个标准程序,但调试过程中必然融入了你的经验和主观判断。这可以归纳为一个基本原则,即基于规则的主观性。
在设计时,你可能既依赖人工执行,也依赖交易系统的标准理念,其中包含客观的规则和主观的判定。这两者的结合确保了基本盘的稳定。完全主观的决策事后解释力虽强,但难以回溯测试,因为心境无法标准化。
然而,规则确保了系统的基本稳定,并保障了交易的一致性、可持续性和可复制性。主观的作用在于规避系统性风险和适应性问题。但主观的难点在于其可复制性和相对一致性的维护。
在运用主观经验和判断时,我们需要注意其入口和边界。经验在交易中应有明确的触发点,防止其过度影响决策,从而推翻之前制定的规则。我们需要规范地使用主观经验,避免其越界,确保规则的有效性。